| Bandas de Volatilidade
Esse estudo é uma ferramenta para determinar uma região de maior probabilidade para as variações de preço do ativo.
Medida de volatilidade
A volatilidade do ativo é uma medida de quanto os preços costumam variar. Ela é calculada estatisticamente e também chamada de desvio padrão. Desta forma pode-se estimar a região de maior probabilidade para as variações futuras dos preços, e com isso saber se o mercado está dentro do esperado ou se está com comportamento atípico.
Para um número N de períodos a serem considerados, a variância  2 e a volatilidade são calculados da seguinte forma:
Bandas de Volatilidade
As Bandas de Volatilidade desenham uma faixa ao redor dos preços mostrando essa área de maior probabilidade, e sua largura é determinada pela volatilidade dos preços, que é somada e subtraída aos preços, formando a linha superior e inferior da banda.
Para desenhar as Bandas de Volatilidade é necessário escolher em "Períodos" quantos períodos serão utilizados para cálculo da volatilidade.
Em seguida escolhe-se qual é o multiplicador que irá aumentar ou diminuir a largura das Bandas de Volatilidade.
Os dados utilizados para cálculo da volatilidade são escolhidos no campo "Dados de Origem". Os valores sobre o qual serão aplicados os desvios são selecionados em "Aplicar sobre".
O default é utilizar os valores de última tanto para cálculo da volatilidade quanto para formação da banda, mas podem ser escolhidos outros preços, ou mesmo uma média. Se for escolhido aplicar sobre uma média, deve-se escolher sobre quais preços será feita a média.
Se for escolhida uma média aparecem outros campos para determinação de quantos períodos e qual preço usar, que também são limitados em ULT, ABE e Típico. Aparece também uma opção de "Plotar média", que desenha a média utilizada para o cálculo, com opção de seleção de estilo e cor.
A opção "Deslocamento" faz com que as bandas sejam deslocadas para frente na quantidade de períodos preenchida, permitindo ter em cada barra a previsão feita com valores de barras anteriores a ela.
Acionamento
As Bandas de Volatilidade podem ser acionadas por:
Parâmetros
O estudo tem os seguintes parâmetros:
o período,
ou seja, o número de barras para o cálculo de cada ponto |
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o valor do Multiplicador |
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o dado de origem (últ, abe, máx, mín, Preço Típico [(últ+máx+mín)/3] ou Fec Ponderado [(2*últ+máx+mín)/4]) |
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aplicar sobre (últ, abe, máx, mín, Preço Típico, Fec. Ponderado, MMS, MME, MMEP, MMR ou MMT) |
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a cor
do Traço |
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o nome
para a legenda |
Exemplo
de um gráfico com Bandas de Volatilidade
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na