Choppiness

Choppiness é a medida da turbulência do mercado, conseguida através do cálculo da “dimensão fractal” da negociação nos últimos “n” períodos. Desenvolvido por E. W. Dreiss que se utilizou-se dos princípios da Teoria do Caos para indicar quando o mercado está mais turbulento ou mais linear.



A Teoria do Caos diz que o mundo real não é Euclideano: os objetos não têm uma dimensão que possa ser expressa por um número inteiro (1, 2 ou 3). Os preços praticados em um mercado são um bom exemplo. O gráfico dos preços em um período raramente é uma linha simples, e raramente cobre todo o retângulo, ou seja, também não chega a ser uma simples figura bidimensional. Pode-se dizer portanto que a dimensão da figura do gráfico de preços em um período é um objeto com dimensão que varia de 1 (se for uma linha simples) até 2 (se atingir a máxima e a mínima em todas as barras). (Gibbons Burke, Revista Futures, 1993, tradução livre).

No Cartezyan, mantemos a possibilidade de expressar os valores entre 1 e 2, para obedecer ao rigor matemático, e disponibilizamos também a expressão dos valores entre 0 e 100, de compreensão mais imediata no cotidiano.

A seleção de um ou outro modo de expressão não altera a curva do gráfico deste estudo


Acionamento
 


O Choppiness pode ser acionado por:  
 clique no botão na Barra de Ferramentas
 Duplo Clique no nome do estudo ou botão Criar! no diálogo de Novo Estudo
 Nome do estudo no item "Estudos" do MegaMenu Cartezyan
 Teclas aceleradoras CTRL+ALT+O

Parâmetros 
O estudo tem os seguintes parâmetros:

o período, ou seja, o número de barras para o cálculo do estudo
Escala de "1 a 100"ou "1 a 2"
Com grade de "20 e 80"ou "30 e 70"
a cor da linha

Exemplo de um gráfico com Choppiness